关于破产概率的一个局部定理

被引：10

作者：

尹传存

机构：

[1] 曲阜师范大学数学科学学院曲阜

来源：

中国科学(A辑:数学) | 2004年 / 02期

关键词：

Cramér-Lundberg模型; Erlang风险模型; 破产概率; 次指数分布族;

D O I：

暂无

中图分类号：

O213 [应用统计数学];

学科分类号：

020208 ; 070103 ; 0714 ;

摘要：

考虑一个连续时间的风险模型,其中索赔时间间隔服从Erlang分布,个体索赔额分布属于S(v)(其中v≥0)族,而且风险过程的Lundberg指数不存在.给出了关于破产概率的局部渐近状态的一个结果.

引用

页码：192 / 202

页数：11

共 5 条

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