基于ARIMA模型的股票市盈率分析及预测

被引：3

作者：

尹玥

机构：

[1] 扬州大学商学院

来源：

关键词：

市盈率; ARIMA模型; B-J时间序列分析; 预测;

D O I：

10.13665/j.cnki.hzjjykj.2015.02.016

中图分类号：

F832.51 []; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

市盈率是股票投资者分析股票价值的重要指标之一。本文针对影响市盈率的众多因素难以度量,从市盈率数据本身出发,引入ARIMA模型,利用Box-Jenkins方法,对股票市盈率进行分析并预测。对交通银行股票市盈率数据进行实证分析,并作短期预测,结果显示模型预测精度较高。

引用

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