基于稳健估计的样条函数法对国债利率期限结构的拟合

被引：9

作者：

程希骏

萧楠

机构：

[1] 中国科学技术大学统计与金融系

来源：

关键词：

利率期限结构; 样条函数法; 稳健估计; 错误定价的债券;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830.9 [金融市场]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

用样条函数建构我国上市国债利率期限结构,在参数估计中运用基于IGG-Ⅰ方案的稳健估计,以降低税收效应以及其他因素对债券价格的扭曲.提供了“严格挑选”和“最大样本”两种稳健估计方案,并且进行了比较,认为“严格挑选”方案更加适用于构建我国国债利率期限结构.

引用

页码：1275 / 1280

页数：6

共 5 条