基于多项式样条函数的利率期限结构模型实证比较

被引：28

作者：

周荣喜

邱菀华

机构：

[1] 北京航空航天大学经济管理学院,北京航空航天大学经济管理学院北京　,北京

来源：

关键词：

多项式样条函数; 利率期限结构; 样条回归模型; 零息票债券;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

推导出三次分段多项式样条贴现函数一般式的简化式,建立零息票债券利率期限结构样条回归模型,推导出即期零息票债券利率期限结构,并与文献[12]中的模型进行实证比较,结果表明本文模型能较好地降低国债定价误差。

引用

页码：39 / 43

页数：5

共 7 条

[1] 修正的FH利率期限结构模型 [J].

陈典发 .

吴雄伟 ;

谢赤 .

[3] 摩擦市场的利率期限结构的无套利分析 [J].

李仲飞 ;

汪寿阳 ;

邓小铁 .

[4] 一个基于水平模型的利率结构转换模型 [J].

谢赤 ;

吴雄伟 .

[5] 利率期限结构的一致性 [J].

陈典发 .

[6] 国债利率期限结构:建模与实证 [J].

陈雯 ;

陈浪南 .

[7]

一个动态化的利率期限结构模型群[J]. 谢赤.预测. 2000(03)