ADF检验与PP检验的可靠性比较

被引：5

作者：

靳庭良

机构：

[1] 河南财经学院

来源：

统计与决策 | 2007年 / 14期

关键词：

单位根; 可靠性; 势;

D O I：

10.13546/j.cnki.tjyjc.2007.14.011

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

本文指出了传统ADF检验与PP检验可靠性比较中存在的缺陷和不确定性,以及这些检验本身存在的问题;以统计量的实际分位数为临界值,在选择滞后截断参数使单位根检验具有最高势的前提下,通过比较检验的势给出了ADF检验和PP检验可靠性的比较结果。

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共 1 条

[1] DF单位根检验的势及检验式的选择 [J].

靳庭良 .

统计与决策, 2005, (10) :13-17