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网络搜索数据与CPI的相关性研究
被引：97
作者：
张崇
吕本富
彭赓
刘颖
机构：
[1] 中国科学院研究生院管理学院
来源：
关键词：
网络搜索数据;
CPI预测;
消费价格指数;
协整分析;
转折点预测;
D O I：
暂无
中图分类号：
F726 [物价];
F49 [信息产业经济];
F224 [经济数学方法];
学科分类号：
020205 ;
1202 ;
120202 ;
0202 ;
1201 ;
0701 ;
070104 ;
摘要：
网络搜索数据蕴含了三亿多市场主体的兴趣与关注,反映其行为趋势与规律,为研究宏观经济问题提供了必要的微观数据基础;本文从商品市场的角度建立概念框架,以均衡价格理论为基础,揭示了网络搜索数据与居民消费价格指数(CPI)之间存在一定的相关关系及先行滞后关系;实证结果表明:网络搜索数据与CPI之间存在协整关系,模型拟合度达到0.978,预测绝对误差为0.48,宏观形势搜索指数和供求关系搜索指数相对于CPI的先行周期分别为五个月和两个月;同时模型具有很强的时效性,比国家统计局的数据发布提前一个月左右;与传统的预测方法相比,模型还具备一定的转折点预测能力.
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