基于“藤”结构的高维动态Copula的构建

被引：21

作者：

杜子平 ^{[1
]}

闫鹏 ^{[1
]}

张勇 ^{[2
]}

机构：

[1] 经济与管理学院天津科技大学

[2] 天津市房地产开发经营集团

来源：

数学的实践与认识 | 2009年 / 39卷 / 10期

关键词：

藤; Copula; 多元分布; 动态Copula;

D O I：

暂无

中图分类号：

O211.3 [分布理论];

学科分类号：

摘要：

高维化和动态化是当前Copula理论研究和应用的两个重要方向.采用图形建模工具中"藤"的层叠结构,以二元动态Copula取代原有二元静态Copula作为"藤"的节点,将高维Copula建模中"藤"的方法与动态Copula相结合,构造了"动态藤Copula".实证表明,高维动态藤Copula较相应的高维静态藤Copula对数据的概率模型的似然率更高.

引用

页码：96 / 102

页数：7

共 5 条

[1] Copula方法在投资组合选择与VaR计量中的应用
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杜子平
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杜子平
[J]. 统计与决策, 2006, (01) : 12 - 14
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