一个推广的半绝对离差证券组合投资模型

被引：8

作者：

胡支军

彭飞

黄登仕

机构：

[1] 西南交通大学经济管理学院

来源：

系统工程 | 2004年 / 03期

基金：

国家杰出青年科学基金;

关键词：

下方风险; 组合投资模型; 随机占优;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830.91 [证券市场];

学科分类号：

摘要：

对半绝对离差证券组合投资模型作一个推广 ,推广后的模型体现了投资者的下方风险规避 ,适用于任何类型的收益率分布 ,同时保留半绝对离差模型的线性性。证明该模型一致于 SSD准则 ,通过实例验证模型的有效性和合理性

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