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利率期限结构的样条估计模型及其实证研究
被引：14
作者：
吴丹
谢赤
不详
机构：
[1] 湖南大学工商管理学院
[2] 湖南大学工商管理学院 湖南长沙
[3] 湖南长沙
来源：
关键词：
利率期限结构;
零息票利率曲线;
远期利率曲线;
样条估计;
D O I：
暂无
中图分类号：
F830 [金融、银行理论];
学科分类号：
摘要：
以B样条为基点,综合研究利率期限结构的样条估计模型,对多种样条模型进行理论推导和参数估计求解,并在此基础上做出实证比较分析。通过比较分析各个模型在利率曲线估计、债券定价和收益率估计等方面的实证结果,可以发现较少节点的三次样条模型是最为理想的。
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