商业银行操作风险度量模型选择分析

被引：25

作者：

丰吉闯 ^{[1
]}

李建平 ^{[2
]}

高丽君 ^{[3
]}

机构：

[1] 中国科学技术大学管理学院

[2] 中国科学院科技政策与管理科学研究所

[3] 山东财政学院工商管理学院

来源：

国际金融研究 | 2011年 / 08期

关键词：

操作风险; POT-随机和; LDA; 模型选择;

D O I：

暂无

中图分类号：

F832.2 [银行制度与业务];

学科分类号：

摘要：

现在有不同的模型来度量银行操作风险,然而选取哪种模型作为自己的方法成为银行面临的问题。本文通过不同方法对结果影响的比较分析来研究操作风险度量中模型选择的问题,即选取不同的模型对操作风险度量会产生怎样的影响。本文采用极值理论(EVT)和损失分布法(LDA)分别度量操作风险。对我国商业银行操作风险损失数据的研究分析结果表明,采用两种度量方法的结果具有较好的一致性,而LDA方法两种分布产生的结果差异性大于两种方法的差异性。因此从政策角度讲,对于EVT和LDA方法模型风险来自于模型的应用过程,而非模型选择;重要的是银行如何应用所选的模型。

引用

页码：88 / 96

页数：9

共 8 条

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