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“已实现”波动率在VaR计算中的实证研究
被引：2
作者：
熊正德
张洁
机构：
[1] 湖南大学工商管理学院
来源：
关键词：
“已实现”波动率;
ARFIMA模型;
VaR;
D O I：
暂无
中图分类号：
F224 [经济数学方法];
学科分类号：
0701 ;
070104 ;
摘要：
本文根据“已实现”波动率的性质用ARF IM A模型对其进行模拟,并在此基础上研究了V aR,发现在学生T分布和GED分布下有比较好的预测效果.
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页码：325 / 328
页数：4
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