求解随机微分方程的两种方法的稳定性分析

被引：4

作者：

朱霞 ^{[1
]}

阮立志 ^{[2
]}

机构：

[1] 中南财经政法大学信息学院

[2] 中南民族大学计算机科学学院

来源：

中南民族大学学报(自然科学版) | 2006年 / 02期

关键词：

随机微分方程; 均方稳定性; 渐近稳定性; 半隐Milstein法; 半隐无导数法;

D O I：

暂无

中图分类号：

O211.63 [随机微分方程];

学科分类号：

摘要：

给出了两种数值求解随机微分方程的半隐式方法:M ilste in法和无导数法,两种方法均是一阶强收敛的,具有较高的精度.分析了方法的均方和渐近稳定性,给出了稳定性条件并绘出了方法的稳定域,得到了一般意义下的重要结果.

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页数：3

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共 1 条

[1] 随机微分方程Milstein方法的稳定性 [J].

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华中科技大学学报(自然科学版), 2003, (03) :111-113