我国股市波动预测的非线性研究——来自GARCH族模型的对比发现

被引：2

作者：

黄冠钥

陈睿

机构：

[1] 华中科技大学经济学院

来源：

关键词：

波动率; 预测; 精度; GARCH族模型;

D O I：

暂无

中图分类号：

F832.51 []; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

1201 ; 020204 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

选取上证综合指数数据(SSEC),分别运用四种GARCH模型对股市波动性的拟合优度及预测精度作比较研究。实证结果表明,EGARCH(1,1)模型是描述市场波动性的一个很好的工具,能够对投资者在市场风险度量与预测以及投资决策时有所帮助,而GARCH(1,1)模型不是预测股市波动的有效工具。

引用

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