VaR风险测量模型在我国股票市场中的应用

被引：3

作者：

陈立新

机构：

[1] 大连铁道学院管理工程系辽宁大连

来源：

大连铁道学院学报 | 2004年 / 02期

关键词：

VaR模型; 风险测量; 证券组合投资;

D O I：

10.13291/j.cnki.djdxac.2004.02.018

中图分类号：

F830.91 [证券市场];

学科分类号：

1201 ; 020204 ;

摘要：

VaR是风险估值模型(ValueatRisk)的简称,是近年来国外兴起的一种金融风险管理工具本文在国内外学者的研究基础上,运用我国证券市场的有关数据对VaR风险测量模型在我国股票市场风险测量中的具体应用作了实证分析,旨在寻找一套符合我国国情的具有可操作性的证券市场风险测量体系,从而促进我国证券市场的健康发展

引用

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共 5 条

[1] VaR方法及其在股市风险分析中的应用初探 [J].