基于典型相关分析的无约束综列协整检验

被引：2

作者：

杨继生

机构：

[1] 华中科技大学经济学院

来源：

管理科学学报 | 2009年 / 12卷 / 04期

关键词：

综列协整; 典型相关; 似然比检验; 综列向量误差纠正模型; Bootstrap仿真;

D O I：

暂无

中图分类号：

O212.1 [一般数理统计];

学科分类号：

020208 ; 070103 ; 0714 ;

摘要：

现有的综列协整检验方法均存在较强的约束条件.该文基于Johansen典型相关分析,在允许截面个体间存在协整关系和动态影响的情况下,建立了综列协整的迹检验和最大特征值检验等似然比检验统计量.为了避免似然比检验在有限样本下的分布扭曲,在无约束综列协整检验中引入了Bootstrap程序,以提高检验结论的可靠性.仿真实验结果显示,无约束综列协整检验显著优于Groen和Kleibergen的有约束检验.

引用

页码：145 / 152

页数：8

共 7 条

[1] 基于PVECM的综列协整检验临界值的计算 [J].