SRISK系统性风险测算方法、结果及评述

被引：32

作者：

王广龙 ^{[1
,2
]}

熊利平 ^{[3
]}

王连猛 ^{[4
]}

机构：

[1] 北京大学博士后流动站

[2] 银监会博士后工作站

[3] 银监会政策研究局银行风险分析处

[4] 北京大学

来源：

投资研究 | 2014年 / 33卷 / 04期

关键词：

SRISK; 系统性风险; 资本缺口;

D O I：

暂无

中图分类号：

F831 [世界金融、银行];

学科分类号：

020109 [世界经济学];

摘要：

诺贝尔经济学奖获得者罗伯特·恩格尔(Robert Engle)教授带领的研究团队提出一种测算金融系统性风险的方法,称为SRISK,用于计算再次发生类似于2008年的全球金融危机时,金融机构需要筹集多少资本才能保持正常运转。本文对该方法和测算结果进行了研究,分析了其优点和不足,并将我国银行业情况与欧美国家进行了横向比较,在此基础上提出了相关政策建议。

引用

页码：63 / 73

页数：11

共 6 条

[1]

巴塞尔资本协议III的实施.[M].巴曙松; 著.中国人民大学出版社.2013,

[2]

金融危机背景下的全球金融监管改革.[M].李扬; 胡滨; 主编.社会科学文献出版社.2010,

[3]

Capital Shortfall: A New Approach to Ranking and Regulating Systemic Risks [J].