人民币汇率预测及方法选择——基于ARIMA与GARCH模型

被引：66

作者：

刘姝伶 ^{[1
]}

温涛 ^{[1
]}

葛军 ^{[2
]}

机构：

[1] 西南大学经济管理学院

[2] 建设银行成都第一支行

来源：

技术经济与管理研究 | 2008年 / 04期

关键词：

汇率预测; ARIMA模型; GARCH模型;

D O I：

暂无

中图分类号：

F832.6 [汇兑、对外金融关系]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

020104 [西方经济学]; 020219 [财政学（含：税收学）];

摘要：

自2005年7月人民币汇率改革以来,人民币持续升值,已影响到经济生活的各个方面,正确分析与预测汇价及其波动对各经济主体金融政策与投融资决策的制定有着十分重要的意义。本文选取国内外学者较为认同的ARIMA和GARCH模型对人民币美元汇率建模,并对其预测误差进行分析,结果表明在对人民币兑美元中间价的预测中,GARCH模型预测相对ARIMA模型更优。

引用

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页数：3

共 7 条

[1]

Central bank intervention; threshold effects and asymmetric volatility: Evidence from the Japanese yen–US dollar foreign exchange market.[J].Sandy Suardi.Economic Modelling.2007, 4

[2]

GARCH(1,1)模型及其在汇率条件波动预测中的应用 [J].