共 1 条
TF可转换债券定价模型的FEM解
被引：2
作者：
司继文
谌世光
龚朴
机构：
[1] 华中科技大学土木工程与力学学院
[2] 华中科技大学管理学院 湖北武汉
[3] 湖北武汉
来源：
关键词：
可转换债券;
信用风险;
有限元方法;
D O I：
10.13245/j.hust.2004.08.034
中图分类号：
F830.91 [证券市场];
学科分类号：
1201 ;
020204 ;
摘要：
基于Tsiveriotis和Fernandes的可转换债券定价模型 ,针对中国可转换债券市场的实例 ,提出了设定合理终端及边界条件的可行建议 ,并采用有限元方法对信用风险影响下可转换债券的定价进行了数值模拟 .结果表明 ,有限元方法在处理可转换债券定价模型中复杂的边界条件和非均匀网格 ,以及计算效率及稳定性方面明显优于有限差分方法
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