VaR方法对我国金融风险管理的借鉴及应用

被引：85

作者：

戴国强

徐龙炳

陆蓉

机构：

[1] 上海财经大学金融学院!上海

来源：

金融研究 | 2000年 / 07期

关键词：

VaR; 市场风险; 风险管理;

D O I：

暂无

中图分类号：

F832.5 [金融市场];

学科分类号：

1201 ; 020204 ;

摘要：

近 2 0多年来金融市场迅猛发展 ,金融机构面临的主要风险已从信用风险转向了市场风险。我国金融市场作为一个发展中的新兴市场 ,市场风险必将随着金融市场的发展而逐渐加大。VaR方法在金融风险管理中被广泛使用。研究VaR的具体操作方法及其对于中国金融市场风险管理的影响可以防范于未然 ,更重要的是VaR方法提供了一种风险管理的思路 ,这种思路不仅可用于市场风险的管理 ,还可用于信用风险和其它风险的管理。本文探讨运用VaR方法计算投资组合潜在市场风险的具体方法 ,进而对VaR方法应用于我国金融市场以及控制和防范金融风险的若干问题进行初探 ,提出相应的政策建议

引用

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共 7 条

[1] 国际汇率波动的非线性探索及其政策意义 [J].