道琼斯工业指数与纳斯达克指数的非线性协整分析

被引：12

作者：

程细玉

陈余芳

机构：

[1] 国立华侨大学经济管理学院

[2] 国立华侨大学经济管理学院福建泉州

[3] 福建泉州

来源：

系统工程理论与实践 | 2004年 / 07期

关键词：

非线性协整; 分整阶数;

D O I：

暂无

中图分类号：

F831.5 [金融市场];

学科分类号：

020202 ;

摘要：

首先对道琼斯工业指数进行分整分析,长记忆的道指被分数维差分得到平稳时间序列;进而对纳指也进行分数维差分.由于两指数的分整阶数不同,故不存在线性协整关系,所以,文章着重讨论两指数的非线性协整关系.

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页数：5

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[1] 向量分整序列的非线性协整研究 [J].

程细玉 ;

张世英 .

系统工程理论方法应用, 2001, (01) :85-87

[2] 向量分整序列的协整研究 [J].

程细玉 ;

张世英 .

系统工程学报, 2000, (03) :253-257+266

[3]

大自然的分形几何学.[M].(波)伯努瓦·B·曼德布罗特(BenoitB.Mandelbrot)著;陈守吉;凌复华译;.上海远东出版社.1998,