基于Copula-Monte Carlo的我国商业银行整合风险度量

被引：3

作者：

马丽 ^{[1
]}

权聪娜 ^{[2
]}

李博 ^{[3
]}

机构：

[1] 燕山大学经济管理学院

[2] 河北农业大学商学院

[3] 北京航空航天大学经济管理学院

来源：

系统工程 | 2010年 / 28卷 / 09期

关键词：

商业银行; 整合风险度量; Copula; Monte Carlo;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法]; F832.2 [银行制度与业务];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

风险相关性要求商业银行必须对其面临的各类风险进行整合度量。基于Copula-Monte Carlo构建我国商业银行整合风险度量模型,并进行了实证研究。实证结果表明:(1)与Copula-VaR相比,完全相关假设通常会高估风险,导致商业银行过度规避风险,从而限制商业银行的业务发展;(2)一般情况下,一定数量交易资产的风险大于相同数量借贷资产的风险。

引用

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页数：8

共 7 条

[1] 基于连接函数的整合风险度量研究
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[2] 资产组合的集成风险度量及其应用——基于最优拟合Copula函数的VaR方法
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[5] 信用风险与市场风险相关性的度量研究[J]. 刘小莉.世界经济情况. 2006 (07)
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