基于多维时间序列的灰色模糊信用评价研究

被引：44

作者：

张洪祥 ^{[1
,2
]}

毛志忠 ^{[1
,3
]}

机构：

[1] 东北大学信息科学与工程学院

[2] 辽东学院信息技术学院

[3] 东北大学流程工业综合自动化教育部重点实验室

来源：

管理科学学报 | 2011年 / 14卷 / 01期

关键词：

信用评价; 多维时间序列; 灰色关联分析; 模糊聚类分析;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法]; F830 [金融、银行理论];

学科分类号：

0701 ; 070104 ; 1201 ; 020204 ;

摘要：

传统信用评价技术多在孤立时间点上对受评目标数据进行评价分析,但受评目标由于某些原因可能产生数据"突变",导致评价结果失真,产生信用风险.针对这一问题,本文提出应用多维时间序列数据对受评样本进行信用评价.该方法首先对多维时间序列数据使用灰色关联分析方法进行分割处理,解决"维数灾难"带来的严重影响,并将得到的灰色关联度值作为信用评判值;再运用模糊聚类方法对信用评判值构成时间序列矩阵进行信用评价分析,得到受评样本的"真实"信用等级.通过实例验证,该方法可以从时间序列的角度观察受评目标信用等级的状态趋势及"波动"情况,解决因为数据"突变"造成的评价结果失真问题,具有良好的评价效果和实用价值.

引用

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页数：10

共 23 条

[1]

信用评价与股市预测模型研究及应用.[M].庞素琳著;.科学出版社.2005,

[2]

信用风险模型与巴塞尔协议.[M].()唐纳德·范·戴维特(DonaldvanDeventer);()今井贤志(KenjiImai)著;燕清联合;周天芸译;.中国人民大学出版社.2005,

[3]

灰色系统理论及其应用.[M].刘思峰等著;.科学出版社.2004,

[4]

时间序列分析的工程应用.[M].杨叔子等著;.华中理工大学出版社.1991,