度量银行操作风险的POT幂律模型及其应用

被引：16

作者：

司马则茜 ^{[1
,2
]}

蔡晨 ^{[1
]}

李建平 ^{[1
]}

机构：

[1] 中国科学院科技政策与管理科学研究所

[2] 不详

来源：

中国管理科学 | 2009年 / 17卷 / 01期

关键词：

分维; 幂律; POT模型; 随机和; VaR;

D O I：

10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2009.01.021

中图分类号：

F830 [金融、银行理论]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

本文在极值理论的POT模型基础上,建立了基于分维的POT幂律模型,给出了POT模型的阈值选择的理论解释,还给出了满足尾部分布适合幂律的条件。分析表明,此模型较已有方法能更方便地估计尾部参数,对小样本情形研究厚尾问题提供了新的思路。此外,为计算操作风险损失和的在险价值(VaR)问题,本文引入保险理论里的随机和模型,并给出了计算操作风险在险值的简化公式。

引用

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共 8 条

[1] 我国银行操作风险的分形特征 [J].