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基于不同风险度量的投资组合模型的实证比较
被引：8
作者：
徐绪松
王频
侯成琪
机构：
[1] 武汉大学商学院技术经济及管理研究所
[2] 武汉大学商学院技术经济及管理研究所 湖北武汉
[3] 湖北武汉
来源：
关键词：
投资组合模型;
风险度量;
收益波动比率;
风险弹性;
D O I：
10.14188/j.1671-8836.2004.03.012
中图分类号：
F224 [经济数学方法];
学科分类号：
0701 ;
070104 ;
摘要：
提出以收益 波动比率为标准,对基于不同风险度量的投资组合模型进行实证比较,并分别以风险弹性和收益 波动比率为比较标准,以模拟退火算法作为投资组合模型的求解算法,对均值 方差模型、绝对离差模型和半方差模型进行了实证比较分析.结果表明,在我国股票市场上,构造投资组合时,半方差模型优于均值 方差模型和绝对离差模型,而绝对离差模型又优于均值 方差模型.
引用
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页数：4
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