CVaR投资组合问题求解的一种混合元启发式搜索算法

被引：3

作者：

李国成 ^{[1
,2
]}

肖庆宪 ^{[1
]}

机构：

[1] 上海理工大学管理学院

[2] 皖西学院应用数学学院

来源：

运筹与管理 | 2014年 / 23卷 / 06期

关键词：

投资组合; 条件风险价值; 启发式搜索; Monte Carlo模拟;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法]; F830.59 [投资];

学科分类号：

0701 ; 070104 ; 120204 ;

摘要：

本文针对均值-CVaR投资组合优化问题,基于混沌搜索、粒子群优化和引力搜索算法提出了一种新的混合元启发式搜索算法,而后基于多维布朗运动,借助Monte Carlo模拟情景生成得到价格路径,进而近似求解均值-CVaR投资组合选择问题,并与线性规划和非参数估计两种求解算法进行比较。模拟和实证算例结果表明,新算法在求解有效性和实用性方面表现更好,取得更为满意的结果。

引用

页码：229 / 235

页数：7

共 11 条

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