非瓦尔拉斯市场下的风险价值

被引：6

作者：

胡小平

何建敏

机构：

[1] 东南大学经济管理学院

[2] 东南大学经济管理学院江苏南京

[3] 江苏南京

来源：

关键词：

非瓦尔拉斯; 风险测度; 风险价值; 非线性;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

研究了非瓦尔拉斯市场下的风险测度;详细介绍了相关的背景、概念;提出了非瓦尔拉斯市场下风险价值模型;讨论了非瓦尔拉斯风险价值计算方法;最后,通过算例比较了该模型和传统风险价值的异同.结论表明,非瓦尔拉斯市场下的风险价值是一种非线性风险测度,由头寸数量、市场条件、变现时间和投资者的交易策略共同决定.

引用

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共 4 条

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