不确定终止时间的多阶段最优投资组合

被引：23

作者：

郭文旌

胡奇英

机构：

[1] 南京财经大学金融学院,上海大学国际工商与管理学院南京,上海

来源：

关键词：

不确定终止时间; 多阶段; 动态规划; 最优投资策略;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

研究了当终止时间不确定时的多阶段最优投资组合问题.假定终止时间是个服从某分布的随机变量,将不确定终止时间的问题转化为确定时间的问题,应用动态规划求解模型,得到最优投资策略以及有效边界的解析形式.实例证明所得的结论是对确定终止时间情形的推广,最优投资策略受终止时间分布的影响.

引用

页码：13 / 19+85 +85

页数：8