组合投资策略下的最终破产概率问题研究

被引：2

作者：

赵武 ^{[1
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王定成 ^{[2
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]}

曾勇 ^{[1
]}

机构：

[1] 电子科技大学管理学院

[2] 澳大利亚国立大学金融数学中心

[3] 电子科技大学应用数学学院

来源：

系统工程学报 | 2009年 / 24卷 / 04期

关键词：

破产概率; 几何布朗运动; 调节系数; 指数鞅;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830.59 [投资]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

120204 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

在全部资产分别投资于股票市场和无风险债券的情形下,研究了保险公司的最终破产概率和组合投资策略.假设风险投资现值为常数族,利用鞅方法得到了最终破产概率的指数型上界,并且解出了最优组合投资策略.为保险公司提供可以控制风险的合理投资策略.最后给出了算例阐述该结果.

引用

页码：417 / 422

页数：6

共 9 条

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