基于遗传神经网络的股票价格短期预测

被引：16

作者：

孙全

朱江

不详

机构：

[1] 湖北大学数学与计算机科学学院

[2] 华中科技大学经济学院武汉

[3] 武汉

来源：

关键词：

遗传算法; 神经网络; 股票价格; 预测;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830.9 [金融市场]; TP183 [人工神经网络与计算];

学科分类号：

1201 ; 020204 ; 081104 ; 0812 ; 0835 ; 1405 ;

摘要：

该文在总结非线性时间序列预测模型的基础上,将遗传算法和人工神经网络相结合,提出了遗传神经网络模型。并将其应用到股票价格的短期预测。最后,针对仿真结果进行分析,该文得到的结果为平均相对误差小于0.086,实际值与预测值之间的相关系数大于0.91。结果表明该模型有较好的预测能力。

引用

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