共 3 条
[1]
非参数统计.[M].陈希孺等著;.上海科学技术出版社.1989,
基于Bootstrap方法的VaR计算
被引：17
作者：
叶五一
缪柏其
吴振翔
机构：
[1] 中国科学技术大学统计与金融系
[2] 中国科学技术大学统计与金融系 安徽合肥
[3] 安徽合肥
来源：
关键词：
Bootstrap方法;
MCMC方法;
核密度估计;
在险价值VaR;
D O I：
暂无
中图分类号：
F224 [经济数学方法];
学科分类号：
0701 ;
070104 ;
摘要：
介绍了非参数方法中的Bootstrap方法在估计样本分位点时的应用,其中在随机抽取子样时应用了MCMC方法,最后将该方法应用到了金融资产VaR的计算上.由于金融资产收益率的分布往往不能用参数方法准确的估计,Bootstrap作为非参数方法克服了这种局限,并改进了历史模拟方法.文章对欧元/人民币、日元/人民币两种汇率进行了VaR的计算的实证分析,计算了VaR的点估计和区间估计,并比较了几种计算方法,得到了一些有意义的结果.
引用
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页码：528 / 531
页数：4
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