主权债务危机早期预警系统研究——基于BP神经网络方法

被引：4

作者：

胡援成

康鸿

机构：

[1] 江西财经大学金融发展与风险防范研究中心

来源：

商业经济与管理 | 2010年 / 09期

关键词：

早期预警系统; 主权债务危机; BP神经网络;

D O I：

10.14134/j.cnki.cn33-1336/f.2010.09.012

中图分类号：

F830.9 [金融市场];

学科分类号：

1201 ; 020204 ;

摘要：

文章运用BP神经网络方法,构建了主权债务危机早期预警系统。通过对1991-2006年54个发展中国家宏观经济及债务状况数据的实证研究发现,该系统能对未来三年内出现的主权债务危机事件起到较好的预警作用,预警总体效果达86.7%。同时,与二元Logistic模型进行预测对比,发现运用人工神经网络方法对主权债务危机进行预警比二元Logistic方法具有相对优势。

引用

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