我国期货价格与现货价格的相关性分析——以铜和棉花为例

被引：2

作者：

程淑芳 ^{[1
]}

单鸣雷 ^{[2
]}

机构：

[1] 河海大学商学院

[2] 河海大学计算机及信息工程学院

来源：

河海大学常州分校学报 | 2006年 / 02期

关键词：

期货价格; 现货价格; 套期保值; 实证分析;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

为了对我国期货套期保值的有效性问题进行实证研究,采用SPSS软件对我国期货市场上发展相对较成熟的铜期货和相对不成熟的棉花期货进行回归分析.分析结果表明铜期货的套期保值效果较好,棉花期货的稍差,两者的套期保值比均在1.00上下较窄的范围内浮动.认为套期保值在我国期货市场是有效的.最后结合我国期货市场发展的现状,分析了铜和棉花2种期货品种套期保值效果不一致的原因.

引用

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