你也需要蒙特卡罗方法——提高应用水平的若干技巧

被引：10

作者：

杨自强

机构：

[1] 中国科学院数学与系统科学研究院计算数学与科学工程计算研究所

来源：

关键词：

统计模拟; 加速方法; 降低方差; 蒲丰投针; 重要抽样; 对偶抽样; 分层抽样;

D O I：

10.13860/j.cnki.sltj.2007.02.031

中图分类号：

O242.1 [数学模拟]; O212 [数理统计];

学科分类号：

070102 ; 020208 ; 070103 ; 0714 ;

摘要：

本文是《你也需要蒙特卡罗方法》中的第二篇。文中讨论提高应用水平的一些技巧,涉及模拟模型的选取,提高计算速度或降低抽样方差的一些方法,诸如重要抽样、相关抽样、对偶抽样和分层抽样等。还讨论了模拟中所需的抽样次数的确定和模拟结果的精度评估等实用问题。

引用

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