基于藤Copula方法的持续期自相依结构估计及预测

被引：6

作者：

叶五一

李潇颖

缪柏其

机构：

[1] 中国科学技术大学统计与金融系

来源：

中国管理科学 | 2015年 / 23卷 / 11期

关键词：

Canonical藤Copula; 自相依结构; ACD模型; 高频分笔数据;

D O I：

10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2015.11.004

中图分类号：

F832.51 []; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

本文基于Copula方法对由高频分笔数据得到的交易量持续期进行了研究。应用多元藤Copula方法对连续几个交易量持续期之间的自相依结构进行估计,在此基础上提出了一种新的条件密度函数估计方法,进而给出了交易量持续期的预测。对中国石化高频分笔数据进行实证分析的结果表明,本文模型对持续期的预测能力要明显优于EACD模型,在密度函数预测检验方面,本文模型也有更好的表现。

引用

页码：29 / 38

页数：10

共 8 条

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