基于模糊时间序列——股票走势的建模与应用

被引：17

作者：

何云峰

杨燕

机构：

[1] 西南交通大学信息科学与技术学院

来源：

微计算机信息 | 2006年 / 33期

关键词：

股票; 模糊集; 时间序列; 序列匹配;

D O I：

暂无

中图分类号：

TP301.6 [算法理论];

学科分类号：

080201 [机械制造及其自动化];

摘要：

对证券市场3个重要信息:成交量、时间、价格进行模糊化处理后,以5日平均价格线为建模主要工具,配合上述信息对股市一段时期的数据进行建模,通过序列匹配的方法用另一时期的数据对建模结果进行验证。结果表明该方法是有效的。

引用

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页码：253 / 255

页数：3

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共 2 条

[1]

电力系统短期负荷预测的一种模糊建模方法 [J].

刘福才 ;

牛海涛 ;

高秀伟 .

微计算机信息, 2003, (05) :60-61

[2]

铁血战记.[M].只铁著;.中国商业出版社.2002,