基于数据包络分析(DEA)的封闭式基金相对业绩评价

被引：14

作者：

韩泽县

刘斌

机构：

[1] 天津大学管理学院

[2] 国家外汇管理局

来源：

管理评论 | 2003年 / 12期

关键词：

基金管理公司; DEA; 投资风格; 封闭式基金; 业绩; 数据包络;

D O I：

10.14120/j.cnki.cn11-5057/f.2003.12.004

中图分类号：

F830.91 [证券市场];

学科分类号：

摘要：

本文针对基金业绩评价的传统方法存在的局限性,将DEA思想引入我国投资基金业绩评价,建立了基于DEA的业绩评价模型。并应用该模型对22家封闭式基金2000年至2002年间的相对业绩进行了比较分析。结果发现:在目前证券市场环境下,多数基金处于无效状态,基金业绩不存在明显的业绩持续性和规模效应,但投资风格与业绩之间具有一定的相关性。

引用

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页数：6

共 5 条

[1] 证券投资基金业绩评价研究述评 [J].