现货市场中考虑系统运行约束的发电投资风险估计

被引：19

作者：

周辉 ^{[1
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侯云鹤 ^{[2
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吴耀武 ^{[1
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宿吉锋 ^{[2
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熊信银 ^{[1
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毛承雄 ^{[1
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机构：

[1] 电力安全与高效湖北省重点实验室(华中科技大学)

[2] 香港大学电机电子工程系

来源：

中国电机工程学报 | 2008年 / 13期

基金：

中国博士后科学基金; 国家自然科学基金重点项目;

关键词：

实物期权; 现货市场; 运行约束; 蒙特卡罗模拟; 风险价值; 条件风险价值;

D O I：

暂无

中图分类号：

TM744 [电力系统的计算];

学科分类号：

080802 [电力系统及其自动化];

摘要：

提出一种在现货市场下对发电资产做实物期权估计和风险评估的改进模型。利用修正后的中值回复模型来描述电价随机过程,该模型考虑了波动性、不确定性和多重周期性等电价特性。在发电商有功优化输出模型中加入系统运行约束。基于上述电价过程和优化输出模型,可对发电资产做实物期权估计。为方便发电投资的风险管理,采用风险价值(value at risk,VaR)和条件风险价值(conditional value at risk,CVaR)等风险计量指标对发电投资作风险估计,帮助发电投资者做出正确的投资决策。基于IEEE30节点系统的数值仿真实验验证所提出方法的正确性和有效性。

引用

页码：99 / 105

页数：7

共 10 条

[1]

电力市场下基于实物期权理论的电源投资动态决策模型研究 [J].