面板数据空间误差分量模型的GMM估计及其应用

被引：5

作者：

陈青青 ^{[1
]}

龙志和 ^{[1
]}

林光平 ^{[2
]}

机构：

[1] 华南理工大学经济与贸易学院

[2] 波特兰州立大学经济系

来源：

数理统计与管理 | 2013年 / 32卷 / 01期

关键词：

空间误差分量模型; 面板数据; 广义矩估计;

D O I：

10.13860/j.cnki.sltj.2013.01.008

中图分类号：

F224 [经济数学方法]; F124 [经济建设和发展]; F249.2 [中国];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

本文研究面板数据空间误差分量模型(Spatial Error Components Model,SEC)的估计方法。为克服极大似然法在SEC模型估计中运算的困难,本文提出基于广义矩估计的可行广义最小二乘法(GMM-GLS),证明了估计量的一致性及有限样本下的有效性;并应用此模型,研究2000-2007年中国30个省(西藏除外)的物质资本存量、人力资本存量及能源消耗对实际GDP的影响,结果表明,采用SEC模型所得估计结果更为符合经济现实。

引用

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页数：13

共 14 条

[11] A Generalized Spatial Two-Stage Least Squares Procedure for Estimating a Spatial Autoregressive Model with Autoregressive Disturbances[J] . Harry H. Kelejian,Ingmar R. Prucha. The Journal of Real Estate Finance and Economics . 1998 (1)
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