股票-债券投资组合问题的数学模型及算法

被引：7

作者：

孙小军 ^{[1
]}

张银利 ^{[2
]}

机构：

[1] 宝鸡文理学院数学与信息科学学院

[2] 西安电子科技大学数学与统计学院

来源：

系统工程理论与实践 | 2015年 / 06期

关键词：

股票-债券投资组合; 均值-半绝对偏差; 布谷鸟搜索算法;

D O I：

暂无

中图分类号：

O212.1 [一般数理统计]; F832.51 [];

学科分类号：

020208 ; 070103 ; 0714 ; 1201 ; 020204 ;

摘要：

针对股票一债券的最优投资组合策略问题,定义了股票一债券的半绝对偏差风险函数,建立了考虑不允许买空、不允许卖空、交易费用及交易单位等实际约束的股票一债券投资组合问题的数学模型,提出了一种基于布谷鸟搜索算法的改进算法,该算法不仅加快了最优鸟窝位置的搜索速度,同时增强了最优解的稳定性,并对该算法的复杂度进行了分析.最后通过数值算例验证了模型及算法的正确性及有效性.

引用

页码：1433 / 1439

页数：7

共 8 条

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