考虑结构突变的单位根检验程序研究——基于“新息异常值模型”的Perron检验分析

被引:3
作者
聂巧平 [1 ]
冯蕾 [2 ]
机构
[1] 天津商业大学经济学院
[2] 国家统计局统计科学研究所
关键词
结构突变; Perron检验; 单位根检验; 检验程序; 蒙特卡洛模拟;
D O I
10.13653/j.cnki.jqte.2008.09.002
中图分类号
O212.1 [一般数理统计];
学科分类号
摘要
Perron检验是一种考虑结构突变的单位根检验方法,检验统计量的分布依赖于数据生成过程中所包含的确定性趋势和所选取的检验回归式;而在实证分析中真实的数据生成过程是未知的,这使得单位根检验缺乏必要依据,因而探寻科学有效的单位根检验程序是受到广泛关注的问题。基于此,本文在"IO模型"分析框架下,依据Perron检验提出了一套考虑结构突变的单位根检验程序,并通过蒙特卡洛模拟分析了该程序在有限样本情形下的表现。本研究完善了带有结构突变的单位根检验理论,为实证分析提供了有益的建议和参考。
引用
收藏
页码:139 / 151
页数:13
相关论文
共 3 条
  • [1] ADF单位根检验中联合检验F统计量研究
    聂巧平
    张晓峒
    [J]. 统计研究, 2007, (02) : 73 - 80
  • [2] 时间序列分析[M]. - 中国社会科学出版社 , (美)詹姆斯D.汉密尔顿(JamesD.Hamilton)著, 1999
  • [3] Pitfalls and Opportunities: What Macroeconomists Should Know about Unit Roots[J] . NBER Macroeconomics Annual . 1991