VaR限制下的最优保险投资策略选择

被引：15

作者：

郭文旌 ^{[1
,2
]}

李心丹 ^{[2
]}

机构：

[1] 南京财经大学金融学院

[2] 南京大学工程管理学院

来源：

系统管理学报 | 2009年 / 18卷 / 05期

基金：

中国博士后科学基金;

关键词：

VaR; 最优投资策略; 安全投资比例; 有效边界;

D O I：

暂无

中图分类号：

O224 [最优化的数学理论];

学科分类号：

070105 ; 1201 ;

摘要：

以VaR作为保险公司整体风险的测度,建立均值-VaR模型,讨论保险公司最优投资策略的选择问题。为保证保险公司在投资期内的安全,引进一个安全投资比例,保险公司以安全投资比例的资金用于投资。求解模型,得到保险公司的最优投资策略和有效边界的解析形式,讨论了保费、索赔对最优投资策略以及有效边界的影响。最后,用实际数据对保险公司如何选择安全投资比例,如何分配投资资金进行了模拟。

引用

页码：583 / 587

页数：5

共 9 条

[1] 保险基金的最优投资研究 [J].