多约束投资组合优化问题的实证研究

被引：10

作者：

陈志平

袁晓玲

郤峰

机构：

[1] 西安交通大学理学院

[2] 西安交通大学经济与金融学院

[3] 香港理工大学会计与金融学院

来源：

系统工程理论与实践 | 2005年 / 02期

关键词：

投资组合; MV模型; 实证研究;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

为克服经典MV模型假设条件过于苛刻,而已有相关文献在对其进行修正时仅考虑部分投资约束等不足,文章通过考虑现实经济活动中存在的各类投资限制条件,建立了带有多种投资约束的广义MV模型.在说明了如何有效求解所得投资组合问题之后,基于中国证券市场的交易数据对新模型进行了实证研究.结果表明所给模型不仅是合理、有效的,而且可较好地指导投资者选择最优而稳健的投资方案.

引用

页码：10 / 17

页数：8