复合Poisson-Geometric风险模型Gerber-Shiu折现惩罚函数

被引：38

作者：

廖基定 ^{[1
]}

龚日朝 ^{[2
]}

刘再明 ^{[1
]}

邹捷中 ^{[1
]}

机构：

[1] 中南大学数学与计算技术学院

[2] 湖南科技大学商学院

来源：

应用数学学报 | 2007年 / 06期

关键词：

复合Poisson-Geometric过程; 风险模型; 破产概率; Pollazek-Khinchin公式;

D O I：

暂无

中图分类号：

O211.67 [期望与预测];

学科分类号：

020208 ; 070103 ; 0714 ;

摘要：

本文研究赔付为复合Poisson-Geometric过程的风险模型,首先得到了Gerber-Shiu折现惩罚期望函数所满足的更新方程,然后在此基础上推导出了破产概率和破产即刻前赢余分布等所满足的更新方程,再运用Laplace方法得出了破产概率的Pollazek-Khinchin公式,最后根据Pollazek-Khinchin公式,直接得出了当索赔分布服从指数分布的情形下破产概率的显示表达式.

引用

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