TREASURY-BILL FUTURES MARKET - A FORMULATION AND INTERPRETATION

被引：6

作者：

CHOW, BG ^{[1
]}

BROPHY, DJ ^{[1
]}

机构：

[1] UNIV MICHIGAN,GRAD SCH BUSINESS ADM,ANN ARBOR,MI 48109

来源：

关键词：

D O I：

10.1002/fut.3990020106

中图分类号：

F8 [财政、金融];

学科分类号：

0202 ;

摘要：

引用

页码：25 / 49

页数：25

共 35 条

MODIGLIANI, F ;

SHILLER, RJ .

[22]

MODIGLIANI F, 1966, AM EC REV MAY, P179

[23]

MORGAN GE, 1978, PRICING TREASURY BIL

[24]

OLDFIELD GS, 1977, RELATIONSHIP US TREA

[25]

POOLE W, 1978, FEDERAL RESERVE SPR, P7

[26]

PUGLISI D, 1978, J PORTFOLIO MANA WIN, P64

[27] EFFICIENCY OF THE TREASURY BILL FUTURES MARKET [J].

RENDLEMAN, RJ ;

CARABINI, CE .

[28]

ROLL R, 1970, BEHAVIOR INTEREST RA

[29]

ROSS S, 1980, MAY RES C TREAS BILL

[30]

SCHAEFER S, 1980, MAY RES C TREAS BILL