ON THE POWER OF DICKEY-FULLER TESTS AGAINST FRACTIONAL ALTERNATIVES

被引：249

作者：

DIEBOLD, FX ^{[1
]}

RUDEBUSCH, GD ^{[1
]}

机构：

[1] FED RESERVE BOARD,DIV RES & STAT,WASHINGTON,DC 20551

来源：

ECONOMICS LETTERS | 1991年 / 35卷 / 02期

基金：

美国国家科学基金会;

关键词：

D O I：

10.1016/0165-1765(91)90163-F

中图分类号：

F [经济];

学科分类号：

02 ;

摘要：

We examine the properties of Dickey-Fuller unit root tests under fractionally-integrated alternatives and find that these tests have quite low power. © 1991.

引用

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页码：155 / 160

页数：6

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共 11 条

[11] THE LIMITING DISTRIBUTION OF THE SERIAL-CORRELATION COEFFICIENT IN THE EXPLOSIVE CASE [J].

WHITE, JS .

ANNALS OF MATHEMATICAL STATISTICS, 1958, 29 (04) :1188-1197