学术探索
学术期刊
新闻热点
数据分析
智能评审
立即登录
ON THE EXCLUSION OF ASSETS FROM TESTS OF THE MEAN VARIANCE EFFICIENCY OF THE MARKET PORTFOLIO
被引:17
作者
:
KANDEL, S
论文数:
0
引用数:
0
h-index:
0
KANDEL, S
机构
:
来源
:
JOURNAL OF FINANCE
|
1984年
/ 39卷
/ 01期
关键词
:
D O I
:
10.2307/2327668
中图分类号
:
F8 [财政、金融];
学科分类号
:
0202 ;
摘要
:
引用
收藏
页码:63 / 75
页数:13
相关论文
共 14 条
[11]
ROSS SA, 1980, WORLD ECONOMETRICS M
[12]
SHARPE WF, 1978, PORTFOLIO THEORY CAP
[13]
ON THE EXCLUSION OF ASSETS FROM TESTS OF THE 2-PARAMETER MODEL - A SENSITIVITY ANALYSIS
STAMBAUGH, RF
论文数:
0
引用数:
0
h-index:
0
STAMBAUGH, RF
[J].
JOURNAL OF FINANCIAL ECONOMICS,
1982,
10
(03)
: 237
-
268
[14]
STAMBAUGH RF, 1981, 1381 U PENNS RL WHIT
←
1
2
→
共 14 条
[11]
ROSS SA, 1980, WORLD ECONOMETRICS M
[12]
SHARPE WF, 1978, PORTFOLIO THEORY CAP
[13]
ON THE EXCLUSION OF ASSETS FROM TESTS OF THE 2-PARAMETER MODEL - A SENSITIVITY ANALYSIS
STAMBAUGH, RF
论文数:
0
引用数:
0
h-index:
0
STAMBAUGH, RF
[J].
JOURNAL OF FINANCIAL ECONOMICS,
1982,
10
(03)
: 237
-
268
[14]
STAMBAUGH RF, 1981, 1381 U PENNS RL WHIT
←
1
2
→