ON THE WEAK LIMIT OF THE LARGEST EIGENVALUE OF A LARGE DIMENSIONAL SAMPLE COVARIANCE-MATRIX

被引：23

作者：

SILVERSTEIN, JW

机构：

来源：

JOURNAL OF MULTIVARIATE ANALYSIS | 1989年 / 30卷 / 02期

关键词：

D O I：

10.1016/0047-259X(89)90042-0

中图分类号：

O21 [概率论与数理统计]; C8 [统计学];

学科分类号：

020208 ; 070103 ; 0714 ;

摘要：

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页码：307 / 311

页数：5

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共 2 条

[1] A NOTE ON THE LARGEST EIGENVALUE OF A LARGE DIMENSIONAL SAMPLE COVARIANCE-MATRIX [J].

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SILVERSTEIN, JW ;

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