共 14 条
- [6] 存货质押融资业务的流动性风险度量[J]. 常伟,胡海青,张道宏,陈宝峰.预测. 2009(06)
考虑流动性风险的存货质押融资质押率的设定
被引：14
作者：
刘妍
安智宇
机构：
[1] 南京理工大学经济与管理学院
来源：
基金：
中央高校基本科研业务费专项资金资助;
关键词：
存货质押融资;
流动性风险;
变现时间;
质押率;
D O I：
10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2014.s1.124
中图分类号：
F832.51 [];
学科分类号：
摘要：
本文将衡量证券市场流动性的方法引入存货质押业务的风险管理领域,采用基于变现时间的VaR方法对质押存货的VaR值进行流动性调整,并设定相应的质押率,为流动性较弱的存货作为质押物进行融资时的定价提供了一个较为简明的模型。
引用
收藏
页码：324 / 328
页数：5
相关论文