基于极值理论的商业银行操作风险度量研究

被引：10

作者：

陈倩

机构：

[1] 北京第二外国语学院

来源：

中国管理科学 | 2012年 / 20(S1)卷 / S1期

关键词：

商业银行; 操作风险度量; 极值理论; POT方法;

D O I：

10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2012.s1.054

中图分类号：

F830.3 [金融组织、银行]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

针对操作风险损失数据"右偏、厚尾"的特点,分析POT方法下操作风险损失强度建模、损失频率建模的思路和过程,给出POT框架下的操作风险尾部风险VaR和ES的计算方法,利用我国商业银行的操作风险损失数据进行了实证分析。实证结果表明:用极值理论来度量操作风险以真实数据为导向,不必事先对损失分布进行假设,避免由于损失分布选择不当带来的模型风险;POT方法中的GDP分布与操作风险尾部拟合较好,能恰当描述分布的"厚尾"特性,避免低估风险的弊端。

引用

页码：332 / 339

页数：8

共 12 条

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