国内国际期铜价格动态关系研究

被引：2

作者：

李鹏 ^{[1
]}

宋军 ^{[2
]}

机构：

[1] 复旦大学管理学院

[2] 复旦大学经济学院

来源：

关键词：

铜期货市场; Johansen协整检验; VEC模型; 跨市场套利;

D O I：

10.13546/j.cnki.tjyjc.2008.12.059

中图分类号：

F713.35 [期货贸易]; F724.5 [期货贸易];

学科分类号：

1201 ; 020205 ; 1202 ; 120202 ; 0202 ;

摘要：

文章利用Johansen多元协整检验,向量误差修正模型(VEC)以及方差分解技术研究SHFE和LME期铜价格之间的动态关系,比较研究了跨市套利对两者关系是否有影响。

引用

页码：132 / 134

页数：3

共 4 条

[1] SHFE与LME期铜价格因果关系分析 [J].

田新民 ;

沈小刚 .

[2] 上海和伦敦期铜价格谐整和引导关系的实证研究 [J].

叶陈毅 ;

陈林兴 ;

胡劲松 .

[3] 上海期铜与伦敦期铜的跨市套利及其实证检验 [J].

邹炎 ;

刘海龙 ;

吴冲锋 .

[4] 国内、国际期货市场期货价格之间的关联研究 [J].

华仁海 ;

陈百助 .